Detail publikace
Vlastnosti testů autokorelace 1. řádu
MAROŠ, B. BUDÍKOVÁ, M.
Český název
Vlastnosti testů autokorelace 1. řádu
Anglický název
Tests of the autocorrelation of the first order
Typ
článek ve sborníku ve WoS nebo Scopus
Jazyk
cs
Originální abstrakt
V příspěvku odhadujeme na základě simulovaných dat sílu Durbinova – Watsonova testu v modelu regresní přímky a testu autokorelace 1. řádu, přičemž pro výpočet dolní kritické meze Durbinova – Watsonova testu uvádíme vlastní aproximační vzorec. Zkoumáme rovněž vliv rozsahu výběru a velikosti koeficientu autokorelace na sílu testu.
Český abstrakt
V příspěvku odhadujeme na základě simulovaných dat sílu Durbinova – Watsonova testu v modelu regresní přímky a testu autokorelace 1. řádu, přičemž pro výpočet dolní kritické meze Durbinova – Watsonova testu uvádíme vlastní aproximační vzorec. Zkoumáme rovněž vliv rozsahu výběru a velikosti koeficientu autokorelace na sílu testu.
Anglický abstrakt
On the basis of simulated data a power of Durbin-Watson test and the 1st order autocorrelation test is estimated. Our new approximation formula for the lower critical value of D-W test is performed. An effect of both sample size and the value of autocorrelation coefficient on the power of test is explored.
Klíčová slova česky
korelace, autokorelace
Klíčová slova anglicky
correlation, autocorrelation
Rok RIV
2011
Vydáno
10.06.2011
ISBN
978-80-210-5669-5
Kniha
Aktuální otázky výuky matematiky na ekonomických oborech.
Číslo edice
1. vydání
Strany od–do
46–51
Počet stran
5
BIBTEX
@inproceedings{BUT74229,
author="Bohumil {Maroš} and Marie {Budíková},
title="Vlastnosti testů autokorelace 1. řádu",
booktitle="Aktuální otázky výuky matematiky na ekonomických oborech.",
year="2011",
month="June",
pages="46--51",
isbn="978-80-210-5669-5"
}